PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.95%
141.50%
LVHI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.92

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.27

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.05

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.34

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

LVHI:

2.36%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.70%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

LVHI:

-3.26%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


LVHI

С начала года

4.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.71%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и SCHD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.92
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.27
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVHI: 1.20
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.05
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.34
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.18
LVHI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и SCHD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.03%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и SCHD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
-11.47%
LVHI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и SCHD

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 10.20%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.20%
11.20%
LVHI
SCHD