PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с VUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.09%/yr vs 17.95%/yr for VUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности XME и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.95% соответственно.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between XME and VUG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.58

The correlation between XME and VUG shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и VUG

Секторы
XME
VUG

Сырьевые материалы

75.3%
0.6%

Энергетика

23.4%
0.4%

Технологии

2.2%
53.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.5%

Промышленность

0.4%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Финансовые услуги

-

4.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
VUG
0.6%

Энергетика

XME
23.4%
VUG
0.4%

Технологии

XME
2.2%
VUG
53.5%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
VUG
1.5%

Промышленность

XME
0.4%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

XME

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

XME

-

VUG
12.2%

Финансовые услуги

XME

-

VUG
4.3%

Здравоохранение

XME

-

VUG
4.6%

Недвижимость

XME

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

XME

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

XME vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.43

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.95

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.40

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

4.90

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.43

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XME и VUG

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-50.68%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-16.53%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-22.85%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-35.61%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-35.61%

-26.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-4.52%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-7.09%

-37.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

4.73%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VUG

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

5.17%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

12.68%

+15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

16.25%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

22.28%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

21.48%

+11.43%

Сравнение комиссий XME и VUG

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VUG

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and VUG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.01%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 17.95% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

VUG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while VUG is Large Cap Growth Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.03% for VUG.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор