PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ returned 16.98%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-12.74%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between QQQ and ESPO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between QQQ and ESPO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и ESPO

Секторы
QQQ
ESPO

Технологии

53.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
78.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
ESPO

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
ESPO

-

Промышленность

QQQ
2.8%
ESPO

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
ESPO

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
ESPO

-

Энергетика

QQQ
0.6%
ESPO

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
ESPO

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

QQQ vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.80

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-1.03

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.54

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.96

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.80

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ESPO

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-50.99%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-27.81%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-27.81%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-48.33%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-26.99%

+22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-15.05%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

15.58%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ESPO

Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.84%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.65%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

18.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

25.11%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.74%

-3.38%

Сравнение комиссий QQQ и ESPO

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ESPO

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and ESPO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.98% vs 5.88% for ESPO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.98% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.39% for QQQ.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while ESPO is Large Cap Growth Equities. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.55% for ESPO.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор