PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.67%/yr vs 3.87%/yr for EWZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 6.04%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between LVHI and EWZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.39

Сравнение распределения секторов LVHI и EWZ

Секторы
LVHI
EWZ

Финансовые услуги

23.6%
32.7%

Энергетика

17.4%
18.5%

Промышленность

13.4%
10.9%

Коммунальные услуги

10.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.2%

Здравоохранение

7.4%
2.4%

Сырьевые материалы

6.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%
1.0%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
EWZ
32.7%

Энергетика

LVHI
17.4%
EWZ
18.5%

Промышленность

LVHI
13.4%
EWZ
10.9%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
EWZ
12.9%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
EWZ
4.2%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
EWZ
2.4%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
EWZ
13.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
EWZ
1.5%

Недвижимость

LVHI
1.9%
EWZ

-

Технологии

LVHI
0.1%
EWZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

LVHI vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.13

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.61

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.20

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.47

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

4.96

+15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.13

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.14

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.16

+0.65

Просадки

Сравнение просадок LVHI и EWZ

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-77.25%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-19.27%

+13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-31.36%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-32.24%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-26.15%

+24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-35.95%

+32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

5.68%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и EWZ

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

7.32%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

20.79%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

25.12%

-15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

27.68%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

34.07%

-20.31%

Сравнение комиссий LVHI и EWZ

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и EWZ

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and EWZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs EWZ's -77.25%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.67% vs 3.87% for EWZ. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.67% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.79% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while EWZ is Latin America Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.59% for EWZ.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор