PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWY с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWY и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 11.34% против 1.84% соответственно.


EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI South Korea ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий EWY и EWM

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

EWY vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWYEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.84

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.51

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.01

3.17

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.11

11.70

+12.41

EWY vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа EWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWYEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.84

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между EWY и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWM

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWM

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWYEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-89.19%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-9.09%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-23.84%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-43.81%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.61%

-7.46%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-31.97%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.46%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWM

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWYEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

5.91%

+14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.19%

10.31%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

15.89%

+20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

13.62%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

16.36%

+9.84%