PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWY с EWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWY с EWM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).

EWY и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или EWM.

Корреляция

Корреляция между EWY и EWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWY и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.39

EWM:

0.75

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.25

EWM:

1.23

Коэф-т Омега

EWY:

0.97

EWM:

1.16

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.17

EWM:

0.40

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.53

EWM:

1.51

Индекс Язвы

EWY:

14.02%

EWM:

9.01%

Дневная вол-ть

EWY:

26.01%

EWM:

16.46%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

EWM:

-89.19%

Текущая просадка

EWY:

-33.64%

EWM:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 1.82% против -0.96% соответственно.

EWY

С начала года

15.54%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

8.05%

1 год

-10.03%

5 лет

5.23%

10 лет

1.82%

EWM

С начала года

2.24%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

5.82%

1 год

12.21%

5 лет

4.99%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWY и EWM

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и EWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг риск-скорректированной доходности EWM, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и EWM

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EWM в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.21%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.25%3.32%3.47%2.99%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.55%4.03%

Просадки

Сравнение просадок EWY и EWM

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и EWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и EWM

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 4.85% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...