PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с IXC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 19.14%/yr for IXC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 29.17%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
3.75%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
65.26%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
38.93%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%14.14%

Correlation

The correlation between EMXC and IXC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.44

The correlation between EMXC and IXC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и IXC

Секторы
EMXC
IXC

Технологии

45.0%

-

Финансовые услуги

19.6%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
IXC

-

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
IXC

-

Промышленность

EMXC
8.3%
IXC

-

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
IXC

-

Энергетика

EMXC
4.2%
IXC
100.0%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
IXC

-

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
IXC

-

Здравоохранение

EMXC
2.2%
IXC

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

EMXC vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.08

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.70

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.05

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

11.55

+5.96

EMXC vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа IXC равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и IXC

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-67.88%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-9.66%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.06%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-24.93%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-7.04%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-17.47%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.38%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и IXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

6.44%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

15.63%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

18.79%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.53%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

26.84%

-6.77%

Сравнение комиссий EMXC и IXC

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и IXC

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IXC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and IXC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs IXC's -67.88%.

On 5-year performance, IXC leads with 19.14% vs 12.14% for EMXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXC has performed better with a 19.14% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.05% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while IXC is Energy Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.40% for IXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор