PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

REMX и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REMX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.31% против 19.75% соответственно.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий REMX и XME

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

REMX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.74

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

4.30

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

12.24

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.16

-0.25

Корреляция

Корреляция между REMX и XME составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и XME

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок REMX и XME

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-85.89%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-22.60%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-37.27%

-36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-61.69%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-16.34%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-44.44%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.94%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и XME

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

11.19%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

28.06%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

35.81%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

32.47%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

32.97%

+3.63%