PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 17.80%, а акции DXJ немного впереди с 18.23%.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between VOOG and DXJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.59

The correlation between VOOG and DXJ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и DXJ

Секторы
VOOG
DXJ

Технологии

49.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
15.6%

Финансовые услуги

8.8%
18.3%

Промышленность

6.2%
27.4%

Здравоохранение

5.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.7%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
8.5%

Энергетика

0.1%
1.7%

Технологии

VOOG
49.4%
DXJ
12.9%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
DXJ
15.6%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
DXJ
18.3%

Промышленность

VOOG
6.2%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
DXJ
4.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
DXJ

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
DXJ
8.5%

Энергетика

VOOG
0.1%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

VOOG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.94

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.96

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.70

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

18.34

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.94

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.42

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VOOG и DXJ

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-49.63%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.98%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-22.19%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-22.19%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-39.14%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.06%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-14.33%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и DXJ

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.19%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.33%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.58%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

19.00%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

20.19%

+0.58%

Сравнение комиссий VOOG и DXJ

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и DXJ

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and DXJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (5.61%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 17.80% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while DXJ is Japan Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор