PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с COLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.88%/yr vs 14.02%/yr for COLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 13.08%.

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

COLO

1 день
1.13%
1 месяц
8.01%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.71%
1 год
45.86%
3 года*
31.80%
5 лет*
14.02%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и COLO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		13.08%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-15.94%

Correlation

The correlation between ESPO and COLO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ESPO и COLO

Секторы
ESPO
COLO

Коммуникационные услуги

78.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

13.8%
1.5%

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

18.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

39.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.7%

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
COLO
3.4%

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
COLO
1.5%

Технологии

ESPO
8.2%
COLO

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

COLO
18.4%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

COLO

-

Энергетика

ESPO

-

COLO
17.3%

Финансовые услуги

ESPO

-

COLO
39.3%

Здравоохранение

ESPO

-

COLO

-

Промышленность

ESPO

-

COLO
2.4%

Недвижимость

ESPO

-

COLO

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

COLO
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

ESPO vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPOCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.06

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.84

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.59

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

7.04

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPOCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.06

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.22

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ESPO и COLO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-78.91%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-17.79%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-18.35%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-43.86%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-23.24%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-40.31%

+25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.58%

6.54%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и COLO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.84%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

11.02%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

19.61%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

22.43%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

23.23%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

25.43%

+0.31%

Сравнение комиссий ESPO и COLO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и COLO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности COLO в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.64%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and COLO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.02%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs COLO's -78.91%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.02% vs 5.88% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.02% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 1.46% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while COLO is Latin America Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор