PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.05%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IXC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.05% против 21.79% соответственно.

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
38.93%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IXC and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.43

The correlation between IXC and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и QQQ

Секторы
IXC
QQQ

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

IXC
100.0%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

IXC

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IXC

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

QQQ
7.7%

Финансовые услуги

IXC

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

IXC

-

QQQ
4.2%

Промышленность

IXC

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

IXC

-

QQQ
0.1%

Технологии

IXC

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

IXC

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IXC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.01

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

11.22

+0.33

IXC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и QQQ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-82.97%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-11.96%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-22.77%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.12%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-35.12%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-3.33%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-32.75%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и QQQ

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.44%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.56%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

13.81%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.19%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

22.55%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

22.38%

+4.46%

Сравнение комиссий IXC и QQQ

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и QQQ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IXC and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 10.05% for IXC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.39% for QQQ.

IXC is categorized as Energy Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор