PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOO с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOOVOOG
Дох-ть с нач. г.10.42%12.90%
Дох-ть за 1 год34.26%38.44%
Дох-ть за 3 года11.43%10.43%
Дох-ть за 5 лет15.04%15.76%
Дох-ть за 10 лет13.04%14.58%
Коэф-т Шарпа2.942.86
Дневная вол-ть11.59%13.28%
Макс. просадка-33.99%-32.73%
Current Drawdown-0.12%-0.46%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между VOO и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VOOG

С начала года, VOO показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
515.91%
617.07%
VOO
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий VOO и VOOG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.86

Сравнение коэффициента Шарпа VOO и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VOO и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.94
2.86
VOO
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VOOG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOOG в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.87%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VOO и VOOG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOO и VOOG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.12%
-0.46%
VOO
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90%
4.16%
VOO
VOOG