Сравнение VOO с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOO и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или VOOG.
Основные характеристики
VOO | VOOG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 12.90% |
Дох-ть за 1 год | 34.26% | 38.44% |
Дох-ть за 3 года | 11.43% | 10.43% |
Дох-ть за 5 лет | 15.04% | 15.76% |
Дох-ть за 10 лет | 13.04% | 14.58% |
Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.86 |
Дневная вол-ть | 11.59% | 13.28% |
Макс. просадка | -33.99% | -32.73% |
Current Drawdown | -0.12% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между VOO и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и VOOG
С начала года, VOO показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VOO и VOOG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 | ||||
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и VOOG
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VOOG в 0.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.87% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и VOOG
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOO и VOOG
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 2.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.