Сравнение IXC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IXC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.14% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и VOO
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IXC vs. VOO — Ранг доходности на риск
IXC
VOO
Сравнение IXC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.55 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.31 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IXC и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и VOO
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и VOO
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -33.99% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -11.98% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.52% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -33.99% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.55% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -3.72% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.55% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и VOO
iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.48% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.34% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.47% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.82% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 17.99% | +8.80% |