PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
12.85%
IXC
VOO

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.52% против 13.18% соответственно.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


IXCVOO
Коэф-т Шарпа0.802.70
Коэф-т Сортино1.163.60
Коэф-т Омега1.141.50
Коэф-т Кальмара1.163.90
Коэф-т Мартина2.7117.65
Индекс Язвы4.74%1.86%
Дневная вол-ть16.01%12.19%
Макс. просадка-67.88%-33.99%
Текущая просадка-1.84%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и VOO

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IXC и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.802.65
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.163.54
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.50
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.163.83
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7117.34
IXC
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.65
IXC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и VOO

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IXC и VOO

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-0.86%
IXC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и VOO

iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.91% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.99%
IXC
VOO