PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZ returned 3.87%/yr vs 15.67%/yr for LVHI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.45%.

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between EWZ and LVHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EWZ и LVHI

Секторы
EWZ
LVHI

Финансовые услуги

32.7%
23.6%

Энергетика

18.5%
17.4%

Сырьевые материалы

13.7%
6.1%

Коммунальные услуги

12.9%
10.4%

Промышленность

10.9%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.7%

Здравоохранение

2.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.3%

Технологии

1.0%
0.1%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
LVHI
23.6%

Энергетика

EWZ
18.5%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
LVHI
10.4%

Промышленность

EWZ
10.9%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
LVHI
8.7%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
LVHI
5.3%

Технологии

EWZ
1.0%
LVHI
0.1%

Недвижимость

EWZ

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

EWZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.10

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.24

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.58

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.84

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

19.99

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.10

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.42

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EWZ и LVHI

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-32.31%

-44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-6.08%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-11.99%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-11.99%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-1.79%

-24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-3.52%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.47%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и LVHI

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.35%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

7.58%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

9.50%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

11.07%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

13.76%

+20.31%

Сравнение комиссий EWZ и LVHI

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и LVHI

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and LVHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.67% vs 3.87% for EWZ. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.67% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.79% for LVHI.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор