PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.10%
15.17%
COPX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.36% против 15.50% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

VUG

С начала года

30.43%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

15.17%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

19.11%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


COPXVUG
Коэф-т Шарпа0.752.17
Коэф-т Сортино1.222.83
Коэф-т Омега1.151.40
Коэф-т Кальмара0.912.82
Коэф-т Мартина2.0711.11
Индекс Язвы12.16%3.29%
Дневная вол-ть33.45%16.83%
Макс. просадка-83.16%-50.68%
Текущая просадка-18.55%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и VUG

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COPX и VUG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.752.17
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.222.83
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.40
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.912.82
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.0711.11
COPX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
2.17
COPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VUG

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок COPX и VUG

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-1.19%
COPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VUG

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
5.29%
COPX
VUG