PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXVUG
Дох-ть с нач. г.24.32%31.24%
Дох-ть за 1 год47.45%43.32%
Дох-ть за 3 года10.38%8.75%
Дох-ть за 5 лет21.95%19.57%
Дох-ть за 10 лет8.69%15.82%
Коэф-т Шарпа1.322.59
Коэф-т Сортино1.883.34
Коэф-т Омега1.231.47
Коэф-т Кальмара1.363.38
Коэф-т Мартина3.7813.38
Индекс Язвы11.52%3.28%
Дневная вол-ть33.01%16.91%
Макс. просадка-83.16%-50.68%
Текущая просадка-11.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COPX и VUG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и VUG

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.69% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
18.44%
COPX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и VUG

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.38

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.59
COPX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VUG

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок COPX и VUG

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
0
COPX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VUG

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
5.10%
COPX
VUG