PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IYH и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.38% против 18.23% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IYH and DXJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.51

Over the past year, the correlation between IYH and DXJ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и DXJ

Секторы
IYH
DXJ

Здравоохранение

100.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

IYH
100.0%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

IYH

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

IYH

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

IYH

-

DXJ
4.7%

Энергетика

IYH

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

IYH

-

DXJ
18.3%

Промышленность

IYH

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

IYH

-

DXJ

-

Технологии

IYH

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

IYH

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IYH vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.94

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.96

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

4.70

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

18.34

-14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.94

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.37

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IYH и DXJ

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-49.63%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.98%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-22.19%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-22.19%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-39.14%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.06%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-14.33%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.81%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и DXJ

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.19%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.33%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.58%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

19.00%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

20.19%

-3.45%

Сравнение комиссий IYH и DXJ

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и DXJ

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH and DXJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 9.38% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.10% for DXJ.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while DXJ is Japan Equities. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор