PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с COLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.28%/yr vs 5.85%/yr for COLO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности PPA и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 17.28% против 5.85% соответственно.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

COLO

1 день
1.13%
1 месяц
8.01%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.71%
1 год
45.86%
3 года*
31.80%
5 лет*
14.02%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		13.08%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between PPA and COLO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PPA и COLO

Секторы
PPA
COLO

Промышленность

90.6%
2.4%

Технологии

9.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.4%

Финансовые услуги

0.0%
39.3%

Сырьевые материалы

-

18.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

17.7%

Промышленность

PPA
90.6%
COLO
2.4%

Технологии

PPA
9.3%
COLO

-

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
COLO
3.4%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
COLO
39.3%

Сырьевые материалы

PPA

-

COLO
18.4%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

COLO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

COLO

-

Энергетика

PPA

-

COLO
17.3%

Здравоохранение

PPA

-

COLO

-

Недвижимость

PPA

-

COLO

-

Коммунальные услуги

PPA

-

COLO
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

PPA vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPACOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.06

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.84

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.59

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.04

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPACOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.23

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.22

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PPA и COLO

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPACOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-78.91%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.79%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-18.35%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-43.86%

+25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-62.75%

+18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-23.24%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-40.31%

+31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

6.54%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и COLO

Текущая волатильность для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) составляет 6.71%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPACOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.02%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

19.61%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.43%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

23.23%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

25.43%

-4.77%

Сравнение комиссий PPA и COLO

PPA берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и COLO

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COLO в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.64%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and COLO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.02%) compared to PPA (6.71%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 5.85% for COLO. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while COLO is Latin America Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор