PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while REMX tracks the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 9.67%/yr for REMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности XME и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 19.99% против 9.67% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between XME and REMX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.61

The correlation between XME and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и REMX

Секторы
XME
REMX

Сырьевые материалы

75.3%
100.0%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
REMX
100.0%

Энергетика

XME
23.4%
REMX

-

Технологии

XME
2.2%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
REMX

-

Промышленность

XME
0.4%
REMX

-

Коммуникационные услуги

XME

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

REMX

-

Финансовые услуги

XME

-

REMX

-

Здравоохранение

XME

-

REMX

-

Недвижимость

XME

-

REMX

-

Коммунальные услуги

XME

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

XME vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.36

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.51

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

6.91

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

19.75

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XME и REMX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-90.20%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-23.35%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-62.11%

+31.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-73.34%

+36.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-73.34%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-55.58%

+52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-66.86%

+22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

8.15%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и REMX

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 12.36% и 12.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

12.92%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

34.80%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

48.11%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

40.23%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

36.93%

-4.09%

Сравнение комиссий XME и REMX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и REMX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and REMX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 9.67% for REMX. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор