Сравнение XME с REMX
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 15.97%/yr vs 6.44%/yr for REMX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XME charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности XME и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 15.97% против 6.44% соответственно.
XME
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 15.97%
- Всё время*
- 6.02%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.86M | $58.30M | $80.45M | |
| $232.21M | $213.93M | $243.71M |
Сравнение доходности по годам XME и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 8.16% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between XME and REMX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between XME and REMX shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XME и REMX
Секторы
XME
REMX
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XME
REMX
Энергетика
XME
REMX
-
Технологии
XME
REMX
-
Потребительский защитный сектор
XME
REMX
-
Промышленность
XME
REMX
-
Коммуникационные услуги
XME
-
REMX
-
Потребительский циклический сектор
XME
-
REMX
-
Финансовые услуги
XME
-
REMX
-
Здравоохранение
XME
-
REMX
-
Недвижимость
XME
-
REMX
-
Коммунальные услуги
XME
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. REMX — Ранг доходности на риск
XME
REMX
Сравнение XME c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.05 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 3.12 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и REMX
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -90.20% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -41.03% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -57.87% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -73.34% | +36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -73.34% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -66.82% | +51.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -66.81% | +22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 13.84% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и REMX
Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.46%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 13.49% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.09% | 36.33% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 50.08% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 40.62% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 37.36% | -4.42% |
Сравнение комиссий XME и REMX
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и REMX
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности REMX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.33% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and REMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (13.49%) compared to XME (11.46%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs REMX's -90.20%.
On 10-year performance, XME leads with 15.97% vs 6.44% for REMX. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XME has performed better with a 15.97% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.33% for XME.
XME is categorized as Materials, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.59% for REMX.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XME и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор