PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с EMXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 15.20%/yr vs 11.46%/yr for EMXC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 32.33%.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%8.82%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between VOOG and EMXC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.64

The correlation between VOOG and EMXC shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и EMXC

Секторы
VOOG
EMXC

Технологии

49.4%
45.0%

Коммуникационные услуги

18.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.5%

Финансовые услуги

8.8%
19.6%

Промышленность

6.2%
8.3%

Здравоохранение

5.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.9%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Сырьевые материалы

0.4%
6.8%

Энергетика

0.1%
4.2%

Технологии

VOOG
49.4%
EMXC
45.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
EMXC
4.5%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
EMXC
19.6%

Промышленность

VOOG
6.2%
EMXC
8.3%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
EMXC
2.9%

Недвижимость

VOOG
0.6%
EMXC
1.0%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
EMXC
2.3%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
EMXC
6.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
EMXC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VOOG vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.71

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.27

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.37

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

17.27

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.50

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VOOG и EMXC

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-42.81%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-14.41%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-19.12%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-28.91%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.55%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-10.19%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.64%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и EMXC

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

12.57%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

21.20%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

23.27%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.82%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.99%

+0.78%

Сравнение комиссий VOOG и EMXC

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и EMXC

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EMXC в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and EMXC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, VOOG leads with 15.20% vs 11.46% for EMXC. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 15.20% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while EMXC is Emerging Markets Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор