PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с EWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.09%/yr vs 15.79%/yr for EWY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности XME и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 90.95%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 19.09% против 15.79% соответственно.

XME

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.53%
6 месяцев
20.99%
1 год
84.92%
3 года*
35.78%
5 лет*
21.45%
10 лет*
19.09%

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.53%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between XME and EWY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between XME and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и EWY

Секторы
XME
EWY

Сырьевые материалы

75.3%
2.0%

Энергетика

23.4%
1.4%

Технологии

2.2%
52.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.7%

Промышленность

0.4%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
EWY
2.0%

Энергетика

XME
23.4%
EWY
1.4%

Технологии

XME
2.2%
EWY
52.4%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
EWY
1.7%

Промышленность

XME
0.4%
EWY
20.4%

Коммуникационные услуги

XME

-

EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

XME

-

EWY
5.7%

Финансовые услуги

XME

-

EWY
9.6%

Здравоохранение

XME

-

EWY
3.5%

Недвижимость

XME

-

EWY

-

Коммунальные услуги

XME

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

XME vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.23

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.98

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

8.26

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

29.84

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.23

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XME и EWY

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-74.14%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-23.08%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-27.36%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-48.55%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-49.73%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-14.33%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.12%

-20.12%

-24.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

6.38%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и EWY

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 14.01%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

25.98%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.83%

41.23%

-13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

45.13%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

29.70%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

27.83%

+5.08%

Сравнение комиссий XME и EWY

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и EWY

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности EWY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and EWY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to XME (14.01%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, XME leads with 19.09% vs 15.79% for EWY. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.09% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.32% for XME.

XME is categorized as Materials, while EWY is Asia Pacific Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор