PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHI charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IHI и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 8.79% против 18.23% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between IHI and DXJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IHI and DXJ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и DXJ

Секторы
IHI
DXJ

Здравоохранение

100.0%
6.8%

Промышленность

0.2%
27.4%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

IHI
100.0%
DXJ
6.8%

Промышленность

IHI
0.2%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

IHI

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

IHI

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

IHI

-

DXJ
4.7%

Энергетика

IHI

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

IHI

-

DXJ
18.3%

Недвижимость

IHI

-

DXJ

-

Технологии

IHI

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

IHI

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IHI vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.94

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.96

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.53

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.70

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

18.34

-20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.94

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

1.37

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IHI и DXJ

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-49.63%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-10.98%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-22.19%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-22.19%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-39.14%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-2.06%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-14.33%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.81%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и DXJ

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.19%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.33%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.58%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

19.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

20.19%

-0.39%

Сравнение комиссий IHI и DXJ

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и DXJ

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and DXJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 8.79% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while DXJ is Japan Equities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор