Сравнение XLY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XLY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -9.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции XLY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.80% против 19.05% соответственно.
XLY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 11.80%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLY и QQQ
XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XLY
QQQ
Сравнение XLY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.62 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.93 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 7.00 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLY и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и QQQ
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XLY и QQQ
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -82.97% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -11.96% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -35.12% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -35.12% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -7.75% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -32.98% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.48% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и QQQ
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.38% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.82% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 22.69% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 22.37% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.24% | -0.27% |