Сравнение EWM с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWM и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.34% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWY
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
EWM vs. EWY — Ранг доходности на риск
EWM
EWY
Сравнение EWM c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.75 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 3.92 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.01 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 24.11 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.75 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWM и EWY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -74.14% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -23.08% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -48.55% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -49.73% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -16.61% | +9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -20.23% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.76% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 20.29% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 31.19% | -20.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 36.35% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 26.63% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 26.20% | -9.84% |