PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 1.84% против 11.34% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий EWM и EWY

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

EWM vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.75

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.92

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

6.01

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

24.11

-12.41

EWM vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.75

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между EWM и EWY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWY

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWY

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-74.14%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-23.08%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-48.55%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-49.73%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-16.61%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-20.23%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.76%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

20.29%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

31.19%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

36.35%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

26.63%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

26.20%

-9.84%