PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWM с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWM с EWY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EWM и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWY.

Корреляция

Корреляция между EWM и EWY составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EWM и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EWM:

15.09%

EWY:

15.74%

Макс. просадка

EWM:

-2.21%

EWY:

-2.22%

Текущая просадка

EWM:

-1.65%

EWY:

-1.38%

Доходность по периодам

EWM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWM и EWY

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWM и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг риск-скорректированной доходности EWM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWM c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и EWY

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EWY в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWM и EWY

Максимальная просадка EWM за все время составила -2.21%, примерно равная максимальной просадке EWY в -2.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и EWY

Загрузка...