PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPA с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPA с EWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPA returned 17.28%/yr vs 2.62%/yr for EWM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PPA charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности PPA и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPA показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции PPA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 17.28% против 2.62% соответственно.

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%

EWM

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.09%
3 года*
14.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPA и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.72%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between PPA and EWM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.49

The correlation between PPA and EWM shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PPA и EWM

Секторы
PPA
EWM

Промышленность

90.6%
11.1%

Технологии

9.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
6.6%

Финансовые услуги

0.0%
46.6%

Сырьевые материалы

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.8%

Промышленность

PPA
90.6%
EWM
11.1%

Технологии

PPA
9.3%
EWM

-

Коммуникационные услуги

PPA
0.1%
EWM
6.6%

Финансовые услуги

PPA
0.0%
EWM
46.6%

Сырьевые материалы

PPA

-

EWM
8.9%

Потребительский циклический сектор

PPA

-

EWM
1.1%

Потребительский защитный сектор

PPA

-

EWM
7.3%

Энергетика

PPA

-

EWM
3.9%

Здравоохранение

PPA

-

EWM
3.8%

Недвижимость

PPA

-

EWM

-

Коммунальные услуги

PPA

-

EWM
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aerospace & Defense ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

PPA vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPA c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPAEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.93

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.25

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.15

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPA vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPA на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPA и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPAEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.16

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.07

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PPA и EWM

Максимальная просадка PPA за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPA и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPAEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.37%

-89.19%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-8.51%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-21.31%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-22.76%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-43.81%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-10.11%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-31.82%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.68%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PPA и EWM

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPAEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.44%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.91%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.05%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

13.71%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.28%

+4.38%

Сравнение комиссий PPA и EWM

PPA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPA и EWM

Дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EWM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.35%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

PPA and EWM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to EWM (3.44%). In terms of maximum drawdown, PPA dropped -57.37% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 2.62% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

EWM has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.39% for PPA.

PPA is categorized as Aerospace & Defense, while EWM is Asia Pacific Equities. PPA tracks SPADE Defense Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PPA and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPA и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор