PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

COPX и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 21.11% против 10.31% соответственно.

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с HG=F
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с GNRREMX с WTREREMX с VVMX.DE

Сравнение комиссий COPX и REMX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

COPX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.67

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.10

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

5.48

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

16.18

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.10

+0.26

Корреляция

Корреляция между COPX и REMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и REMX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.46%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок COPX и REMX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-90.20%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-23.35%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-73.34%

+31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-73.34%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-59.46%

+41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-67.01%

+27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

7.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и REMX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.01%

15.48%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

37.90%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.19%

48.17%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

39.75%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

36.60%

-1.09%