PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXREMX
Дох-ть с нач. г.24.32%-19.55%
Дох-ть за 1 год47.45%-13.43%
Дох-ть за 3 года10.38%-24.57%
Дох-ть за 5 лет21.95%6.82%
Дох-ть за 10 лет8.69%-1.64%
Коэф-т Шарпа1.32-0.39
Коэф-т Сортино1.88-0.34
Коэф-т Омега1.230.96
Коэф-т Кальмара1.36-0.17
Коэф-т Мартина3.78-0.61
Индекс Язвы11.52%23.84%
Дневная вол-ть33.01%37.30%
Макс. просадка-83.16%-90.21%
Текущая просадка-11.57%-78.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между COPX и REMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и REMX

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 8.69% против -1.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-10.34%
COPX
REMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и REMX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
REMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REMX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REMX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REMX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REMX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REMX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.61

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и REMX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
-0.39
COPX
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и REMX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок COPX и REMX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-78.29%
COPX
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и REMX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
8.91%
COPX
REMX