PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.59%
-13.98%
COPX
REMX

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -24.76%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 7.26% против -2.39% соответственно.


COPX

С начала года

13.81%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-11.58%

1 год

24.42%

5 лет (среднегодовая)

20.92%

10 лет (среднегодовая)

7.26%

REMX

С начала года

-24.76%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-21.12%

5 лет (среднегодовая)

6.37%

10 лет (среднегодовая)

-2.39%

Основные характеристики


COPXREMX
Коэф-т Шарпа0.74-0.58
Коэф-т Сортино1.21-0.68
Коэф-т Омега1.150.93
Коэф-т Кальмара0.90-0.26
Коэф-т Мартина2.06-0.89
Индекс Язвы12.10%24.29%
Дневная вол-ть33.44%37.06%
Макс. просадка-83.16%-90.21%
Текущая просадка-19.05%-79.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и REMX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между COPX и REMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74-0.58
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.21-0.68
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.150.93
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90-0.26
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.06-0.89
COPX
REMX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
-0.58
COPX
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и REMX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как REMX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
0.00%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%0.23%

Просадки

Сравнение просадок COPX и REMX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.05%
-79.70%
COPX
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и REMX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
9.84%
COPX
REMX