PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с REMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both Materials funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while REMX tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.95%/yr vs 10.14%/yr for REMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности COPX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 21.95% против 10.14% соответственно.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

REMX

1 день
-3.78%
1 месяц
-3.72%
С начала года
33.01%
6 месяцев
37.14%
1 год
172.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		33.01%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between COPX and REMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.68

The correlation between COPX and REMX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и REMX

Секторы
COPX
REMX

Сырьевые материалы

96.3%
100.0%

Промышленность

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
REMX
100.0%

Промышленность

COPX
3.7%
REMX

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

REMX

-

Энергетика

COPX

-

REMX

-

Финансовые услуги

COPX

-

REMX

-

Здравоохранение

COPX

-

REMX

-

Недвижимость

COPX

-

REMX

-

Технологии

COPX

-

REMX

-

Коммунальные услуги

COPX

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с HG=F
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTREREMX с REGB.L

Доходность на риск

COPX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.61

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.66

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

7.43

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

21.32

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок COPX и REMX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-90.20%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-23.35%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-62.11%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-73.34%

+31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-73.34%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-54.98%

+49.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-66.87%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.12%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и REMX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

13.02%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

34.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

48.11%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

40.24%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

36.94%

-1.39%

Сравнение комиссий COPX и REMX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и REMX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности REMX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.32%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

COPX and REMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to REMX (13.02%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 10.14% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, REMX has been the lower-risk option at 13.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.32% for REMX.

COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while REMX tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор