PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с REMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и REMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COPX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.95%
-74.77%
COPX
REMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

REMX:

-0.57

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

REMX:

-0.70

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

REMX:

0.93

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

REMX:

-0.24

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

REMX:

-0.86

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

REMX:

23.99%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

REMX:

36.42%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

REMX:

-90.21%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

REMX:

-82.73%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 7.06% против -4.26% соответственно.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

REMX

С начала года

-1.54%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-16.53%

1 год

-20.93%

5 лет

7.47%

10 лет

-4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и REMX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии REMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REMX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и REMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

REMX
Ранг риск-скорректированной доходности REMX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
COPX: -0.26
REMX: -0.57
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
REMX: -0.70
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
COPX: 0.99
REMX: 0.93
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
REMX: -0.24
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
REMX: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа REMX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.57
COPX
REMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и REMX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности REMX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
2.60%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.60%12.43%2.89%2.23%4.77%1.53%

Просадки

Сравнение просадок COPX и REMX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и REMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-82.73%
COPX
REMX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и REMX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
17.89%
COPX
REMX