PortfoliosLab logo
Сравнение VOOG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOG и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.56%
552.28%
VOOG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOG:

0.67

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VOOG:

1.06

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VOOG:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOOG:

0.75

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VOOG:

2.65

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VOOG:

6.26%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VOOG:

24.87%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VOOG:

-32.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VOOG:

-12.91%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.65% против 12.02% соответственно.


VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOG и VOO

VOOG берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOG: 0.67
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOG: 1.06
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VOOG: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOG: 0.75
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOG: 2.65
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.57
VOOG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VOO

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VOO

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-10.56%
VOOG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VOO

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
13.97%
VOOG
VOO