PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.11% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between MOAT and GDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.18

The correlation between MOAT and GDX shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и GDX

Секторы
MOAT
GDX

Технологии

32.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.5%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
GDX

-

Здравоохранение

MOAT
16.0%
GDX

-

Промышленность

MOAT
13.5%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
GDX

-

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
GDX

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
GDX

-

Недвижимость

MOAT
0.8%
GDX

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

GDX
100.0%

Энергетика

MOAT

-

GDX

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

MOAT vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.40

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.81

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.27

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.13

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MOAT и GDX

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-80.34%

+47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-30.84%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-30.84%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-46.51%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-49.79%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-25.41%

+21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-40.43%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

12.09%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и GDX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

15.49%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

37.51%

-27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

45.49%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

36.40%

-18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

37.17%

-18.49%

Сравнение комиссий MOAT и GDX

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и GDX

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and GDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 13.40% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.73% for GDX.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор