Сравнение VOO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco QQQ (QQQ).
VOO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VOO и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.15% против 18.08% соответственно.
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
QQQ
23.40%
1.56%
10.75%
30.41%
20.90%
18.08%
Основные характеристики
| VOO | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.78 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 17.38% |
| Макс. просадка | -33.99% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.36% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и QQQ
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VOO и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и QQQ
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и QQQ
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.