PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с GDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 15.79%/yr vs 12.82%/yr for GDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности EWY и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.79% против 12.82% соответственно.

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between EWY and GDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.30

The correlation between EWY and GDX shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWY и GDX

Секторы
EWY
GDX

Технологии

52.4%

-

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
GDX

-

Промышленность

EWY
20.4%
GDX

-

Финансовые услуги

EWY
9.6%
GDX

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
GDX

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
GDX

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
GDX
100.0%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
GDX

-

Энергетика

EWY
1.4%
GDX

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
GDX

-

Недвижимость

EWY

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

EWY vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.16

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.58

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.68

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.84

4.32

+25.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.16

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EWY и GDX

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-80.34%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-32.09%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-32.09%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-46.51%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-49.79%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-32.09%

+17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-40.43%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

12.42%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и GDX

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

16.05%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

38.61%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

46.36%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

36.61%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

37.27%

-9.44%

Сравнение комиссий EWY и GDX

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и GDX

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EWY and GDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, EWY leads with 15.79% vs 12.82% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 15.79% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.80% for GDX.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while GDX is Gold. EWY tracks MSCI Korea Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.51% for GDX.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор