PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHI с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

LVHI и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHI и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.60%.

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PIDLVHI с VFQY
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQIIDV с DVYA

Сравнение комиссий LVHI и IDV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.86

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.56

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.18

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

18.52

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

0.83

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.21

+0.61

Корреляция

Корреляция между LVHI и IDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IDV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IDV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-70.14%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.76%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-29.19%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-4.37%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-15.53%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.43%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IDV

Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 4.01%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.99%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

9.93%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.61%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.48%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

17.96%

-4.14%