PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с IDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и IDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.95%
80.54%
LVHI
IDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.92

IDV:

1.32

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.27

IDV:

1.79

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

IDV:

1.25

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.05

IDV:

1.79

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.34

IDV:

4.68

Индекс Язвы

LVHI:

2.36%

IDV:

4.53%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.70%

IDV:

16.14%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

IDV:

-70.14%

Текущая просадка

LVHI:

-3.26%

IDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 17.79%.


LVHI

С начала года

4.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.71%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

IDV

С начала года

17.79%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.17%

5 лет

13.12%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и IDV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDV: 0.49%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и IDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг риск-скорректированной доходности IDV, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.92
IDV: 1.32
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.27
IDV: 1.79
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVHI: 1.20
IDV: 1.25
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.05
IDV: 1.79
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.34
IDV: 4.68

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
1.32
LVHI
IDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и IDV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IDV в 5.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.03%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
5.37%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%6.03%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и IDV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
0
LVHI
IDV

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и IDV

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 10.20% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.20%
10.41%
LVHI
IDV