Сравнение LVHI с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
LVHI и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHI или IDV.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и IDV
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 6.42%.
LVHI
15.58%
-0.48%
4.61%
19.43%
8.92%
N/A
IDV
6.42%
-3.37%
-0.28%
13.97%
4.04%
3.43%
Основные характеристики
| LVHI | IDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 14.09 | 4.67 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.82% |
| Макс. просадка | -32.31% | -70.14% |
| Текущая просадка | -1.24% | -6.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHI и IDV
LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между LVHI и IDV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHI c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и IDV
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности IDV в 6.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 6.32% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.66% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.20% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок LVHI и IDV
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и IDV
Текущая волатильность для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) составляет 2.45%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.