Commodities 2026-3-21

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commodities 2026-3-21 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Commodities 2026-3-21 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

Commodities 2026-3-21 has an annualized alpha of 22.17%, beta of 0.23, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2024.

• This portfolio captured 50.69% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -92.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.07 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.07 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Commodities 2026-3-21 составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Commodities 2026-3-21 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Commodities 2026-3-21 на 21 июл. 2026 г. составляет 2.28 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Commodities 2026-3-21 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Commodities 2026-3-21 показал максимальную просадку в 13.34%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Commodities 2026-3-21 составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.