Сравнение SOYB с CERY
SOYB (Teucrium Soybean Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SOYB returned 11.73% vs 42.29% for CERY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SOYB charges 1.88%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности SOYB и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 28.16%.
SOYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
CERY
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 28.35%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOYB Teucrium Soybean Fund | 10.66% | 1.77% | -4.30% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.16% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between SOYB and CERY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB vs. CERY — Ранг доходности на риск
SOYB
CERY
Сравнение SOYB c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 6.09 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 19.52 | -16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.75 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.92 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB и CERY
Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.76% | -10.05% | -43.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -6.98% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -4.99% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -2.11% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.17% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB и CERY
Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.08% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 13.37% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.44% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 14.73% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.73% | +2.26% |
Сравнение комиссий SOYB и CERY
SOYB берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB и CERY
SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.90% | 4.99% | 0.52% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOYB and CERY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (5.08%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, CERY leads with 42.29% vs 11.73% for SOYB. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 42.29% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.
CERY has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for SOYB.
SOYB is categorized as Agricultural Commodities, while CERY is Commodities. SOYB tracks Teucrium Soybean Fund Benchmark, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.88% for SOYB and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOYB и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор