Сравнение TIP с CF
TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.37%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIP и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 2.37% против 20.49% соответственно.
TIP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 2.37%
- Всё время*
- 3.48%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам TIP и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between TIP and CF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г. | -0.07 |
The correlation between TIP and CF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. CF — Ранг доходности на риск
TIP
CF
Сравнение TIP c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.08 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и CF
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -76.73% | +62.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -25.45% | +23.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -29.16% | +24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -48.36% | +33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -60.74% | +46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -9.83% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -24.90% | +21.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 11.81% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и CF
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 8.25% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 35.39% | -32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 41.72% | -38.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 38.04% | -31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 40.08% | -34.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и CF
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CF в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and CF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор