PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIP с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIP и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 2.37% против 20.49% соответственно.


TIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.93%
1 год
2.88%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.37%
Всё время*
3.48%

CF

1 день
1.77%
1 месяц
20.05%
6 месяцев
43.79%
С начала года
61.28%
1 год
36.26%
3 года*
18.75%
5 лет*
23.45%
10 лет*
20.49%
Всё время*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и CF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.93%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
61.28%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between TIP and CF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

-0.07

The correlation between TIP and CF shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares TIPS Bond ETF

CF Industries Holdings, Inc.

Доходность на риск

TIP vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг доходности на риск CF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TIPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

3.08

+1.04

TIP vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CF равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIP и CF

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и CF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-76.73%

+62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-25.45%

+23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-29.16%

+24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-48.36%

+33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-60.74%

+46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-9.83%

+8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-24.90%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

11.81%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и CF

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.06%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

8.25%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

35.39%

-32.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

41.72%

-38.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

38.04%

-31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

40.08%

-34.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и CF

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CF в 1.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.
1.62%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
4.44%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы


TIP and CF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (8.25%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs CF's -76.73%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор