Сравнение WEAT с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
WEAT и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -6.59% против 4.40% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и DBA
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
WEAT vs. DBA — Ранг доходности на риск
WEAT
DBA
Сравнение WEAT c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.83 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.55 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.36 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.89 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.34 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и DBA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и DBA
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и DBA
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -67.97% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -7.99% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -15.94% | -51.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -41.16% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -25.24% | -56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -41.26% | -21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 4.26% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и DBA
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 2.75% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 6.56% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 12.11% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 14.26% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 13.13% | +13.61% |