PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEAT с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с DBA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

WEAT и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или DBA.

Корреляция

Корреляция между WEAT и DBA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-1.29

DBA:

1.27

Коэф-т Сортино

WEAT:

-2.10

DBA:

2.01

Коэф-т Омега

WEAT:

0.79

DBA:

1.24

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.35

DBA:

0.53

Коэф-т Мартина

WEAT:

-1.31

DBA:

4.57

Индекс Язвы

WEAT:

22.11%

DBA:

4.71%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.18%

DBA:

15.55%

Макс. просадка

WEAT:

-82.68%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

WEAT:

-82.21%

DBA:

-27.05%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -8.48% против 3.08% соответственно.

WEAT

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-27.14%

5 лет

-2.70%

10 лет

-8.48%

DBA

С начала года

3.05%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

10.16%

1 год

19.53%

5 лет

17.30%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEAT и DBA

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
DBA
Invesco DB Agriculture Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и DBA

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM2024202320222021202020192018
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.96%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и DBA

Максимальная просадка WEAT за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и DBA

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...