PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEAT с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEAT с DBA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

WEAT и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или DBA.

Корреляция

Корреляция между WEAT и DBA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности WEAT и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.20%
-3.69%
WEAT
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEAT:

-0.75

DBA:

0.47

Коэф-т Сортино

WEAT:

-1.05

DBA:

0.76

Коэф-т Омега

WEAT:

0.89

DBA:

1.09

Коэф-т Кальмара

WEAT:

-0.20

DBA:

0.20

Коэф-т Мартина

WEAT:

-0.79

DBA:

1.34

Индекс Язвы

WEAT:

20.87%

DBA:

6.18%

Дневная вол-ть

WEAT:

21.88%

DBA:

17.70%

Макс. просадка

WEAT:

-81.78%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

WEAT:

-81.78%

DBA:

-27.45%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -7.54% против 3.26% соответственно.

WEAT

С начала года

-4.15%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-11.32%

1 год

-19.65%

5 лет

-3.30%

10 лет

-7.54%

DBA

С начала года

2.48%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

14.32%

1 год

6.87%

5 лет

17.54%

10 лет

3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEAT и DBA

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.

WEAT
Teucrium Wheat Fund
График комиссии WEAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEAT: 1.91%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEAT и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг риск-скорректированной доходности WEAT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEAT c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEAT, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEAT: -0.75
DBA: 0.47
Коэффициент Сортино WEAT, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEAT: -1.05
DBA: 0.76
Коэффициент Омега WEAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEAT: 0.89
DBA: 1.09
Коэффициент Кальмара WEAT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEAT: -0.20
DBA: 0.39
Коэффициент Мартина WEAT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEAT: -0.79
DBA: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.47
WEAT
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и DBA

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

TTM2024202320222021202020192018
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.98%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WEAT и DBA

Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.78%
-3.98%
WEAT
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и DBA

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 5.29%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.29%
6.80%
WEAT
DBA