Сравнение WEAT с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
WEAT и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или DBA.
Основные характеристики
| WEAT | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.60% | 24.83% |
| Дох-ть за 1 год | -15.49% | 21.46% |
| Дох-ть за 3 года | -15.69% | 11.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.83% | 0.81% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 3.74 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 5.79% |
| Дневная вол-ть | 23.59% | 18.21% |
| Макс. просадка | -81.34% | -67.97% |
| Текущая просадка | -81.07% | -33.77% |
Корреляция
Корреляция между WEAT и DBA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и DBA
С начала года, WEAT показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -8.83% против 0.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и DBA
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и DBA
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.71% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и DBA
Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.34%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и DBA
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.