Сравнение WEAT с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
WEAT и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или DBA.
Основные характеристики
| WEAT | DBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 15.04% |
| Дох-ть за 1 год | -4.62% | 19.16% |
| Дох-ть за 3 года | -3.23% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.44% | 9.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.05% | -0.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 28.89% | 16.22% |
| Макс. просадка | -80.83% | -67.97% |
| Current Drawdown | -75.59% | -38.97% |
Корреляция
Корреляция между WEAT и DBA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и DBA
С начала года, WEAT показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям DBA по среднегодовой доходности: -9.05% против -0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и DBA
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и DBA
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.03% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и DBA
Максимальная просадка WEAT за все время составила -80.83%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и DBA
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 8.34%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.