PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с AGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock. Over the past 10 years, SOYB returned 1.86%/yr vs 2.09%/yr for AGRO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 55.07%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям AGRO по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.09% соответственно.

SOYB

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
12.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.47%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.86%

AGRO

1 день
-2.48%
1 месяц
-19.70%
С начала года
55.07%
6 месяцев
47.63%
1 год
33.44%
3 года*
13.86%
5 лет*
4.40%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и AGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		12.90%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
AGRO
Adecoagro S.A.		55.07%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%

Correlation

The correlation between SOYB and AGRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с SOYB.LSOYB с WEATSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с ADMAGRO с BGAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

SOYB vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.73

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.41

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.84

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBAGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.03

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SOYB и AGRO

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-73.70%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-23.84%

+15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-37.96%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-45.34%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-72.07%

+33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-19.70%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-31.48%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.82%

-8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и AGRO

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.05%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

14.24%

-10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

40.01%

-31.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

46.08%

-33.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

41.82%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

39.73%

-22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и AGRO

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM2025202420232022
AGRO
Adecoagro S.A.		2.43%4.41%3.63%2.95%3.83%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and AGRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (14.24%) compared to SOYB (4.05%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs AGRO's -73.70%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор