Сравнение CERY с XLE
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 45.00% for XLE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CERY charges 0.28%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности CERY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CERY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 7.88% | -0.01% |
Correlation
The correlation between CERY and XLE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CERY and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. XLE — Ранг доходности на риск
CERY
XLE
Сравнение CERY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 3.75 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 10.92 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.31 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и XLE
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -71.26% | +61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -12.05% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.15% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -17.98% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.14% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и XLE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 4.94%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 8.25% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 16.58% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 20.53% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.02% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 29.59% | -14.88% |
Сравнение комиссий CERY и XLE
CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и XLE
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and XLE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (8.25%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs XLE's -71.26%.
On 1-year performance, XLE leads with 45.00% vs 44.30% for CERY. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.00% return vs 44.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.54% for XLE.
CERY is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.08% for XLE.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор