Сравнение USCI с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
USCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или DBC.
Корреляция
Корреляция между USCI и DBC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и DBC
Основные характеристики
USCI:
1.73
DBC:
0.59
USCI:
2.43
DBC:
0.92
USCI:
1.29
DBC:
1.11
USCI:
0.99
DBC:
0.16
USCI:
7.04
DBC:
1.60
USCI:
3.14%
DBC:
5.17%
USCI:
12.75%
DBC:
14.09%
USCI:
-66.41%
DBC:
-76.36%
USCI:
-4.64%
DBC:
-43.26%
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 6.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 4.08%, а акции DBC немного отстают с 3.99%.
USCI
5.50%
4.72%
11.22%
22.51%
13.94%
4.08%
DBC
6.03%
7.42%
3.56%
9.19%
9.87%
3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и DBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USCI и DBC
USCI
DBC
Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.92% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и DBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DBC
United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 3.81% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.