Сравнение USCI с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
USCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.02% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и DBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
USCI vs. DBC — Ранг доходности на риск
USCI
DBC
Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.28 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.89 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.43 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между USCI и DBC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и DBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -76.36% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.99% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -27.34% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -41.71% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -25.80% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -46.42% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.27% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DBC
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.30% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.96% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.75% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.97% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.72% | -1.94% |