Сравнение USCI с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
USCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или DBC.
Основные характеристики
| USCI | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.51% | -0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | -4.89% |
| Дох-ть за 3 года | 13.11% | 2.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.00% | 8.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.56% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | 2.14 | -1.08 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 5.09% |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 14.54% |
| Макс. просадка | -66.41% | -76.36% |
| Текущая просадка | -13.26% | -47.90% |
Корреляция
Корреляция между USCI и DBC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCI и DBC
С начала года, USCI показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и DBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.97% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и DBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DBC
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.28%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.