Сравнение USCI с DBC
USCI (United States Commodity Index Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.89%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. USCI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности USCI и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 27.54%, а DBC немного ниже – 27.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции DBC немного впереди с 8.90%.
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам USCI и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 17.63% | 17.24% | 0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between USCI and DBC is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between USCI and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. DBC — Ранг доходности на риск
USCI
DBC
Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.12 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.91 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и DBC
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -76.36% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -16.54% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -16.54% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -27.34% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -41.71% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -26.32% | +22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.25% | -46.06% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.07% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DBC
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.09%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.61% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 16.61% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 19.70% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.33% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.89% | -1.96% |
Сравнение комиссий USCI и DBC
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DBC
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, USCI and DBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to USCI (5.09%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs DBC's -76.36%.
On 10-year performance, DBC leads with 8.90% vs 8.89% for USCI. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.90% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for USCI.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.85% for DBC.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор