PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR) while DBC tracks the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 9.10%/yr for DBC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности USCI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCI имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции DBC немного впереди с 9.10%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between USCI and DBC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г.

0.81

The correlation between USCI and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDMUSCI с IVV
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

USCI vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.16

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.54

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.91

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок USCI и DBC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-76.36%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.05%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-13.82%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-27.34%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-41.71%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-21.64%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-46.22%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.31%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и DBC

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.45%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

15.75%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.68%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

19.18%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.81%

-1.96%

Сравнение комиссий USCI и DBC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и DBC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and DBC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 8.86% for USCI. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for USCI.

USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор