PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USCI с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCI с DBC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

USCI и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCI или DBC.

Корреляция

Корреляция между USCI и DBC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USCI и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCI:

1.08

DBC:

-0.30

Коэф-т Сортино

USCI:

1.56

DBC:

-0.27

Коэф-т Омега

USCI:

1.20

DBC:

0.97

Коэф-т Кальмара

USCI:

0.86

DBC:

-0.09

Коэф-т Мартина

USCI:

4.67

DBC:

-0.71

Индекс Язвы

USCI:

3.62%

DBC:

6.08%

Дневная вол-ть

USCI:

15.28%

DBC:

16.16%

Макс. просадка

USCI:

-66.41%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

USCI:

-3.62%

DBC:

-46.96%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 4.34% против 3.03% соответственно.

USCI

С начала года

8.28%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

13.15%

1 год

16.34%

5 лет

22.37%

10 лет

4.34%

DBC

С начала года

-0.89%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.30%

1 год

-4.89%

5 лет

16.08%

10 лет

3.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USCI и DBC

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

USCI
United States Commodity Index Fund
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USCI и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг риск-скорректированной доходности USCI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USCI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USCI c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DBC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и DBC

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

TTM2024202320222021202020192018
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.27%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок USCI и DBC

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и DBC

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...