PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US81369Y5069

CUSIP

81369Y506

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Energy Select Sector Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XLE составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XLE с VDE XLE с XOP XLE с XLU XLE с IXC XLE с FENY XLE с OIH XLE с IYE XLE с IEO XLE с USO XLE с RYE
Популярные сравнения:
XLE с VDE XLE с XOP XLE с XLU XLE с IXC XLE с FENY XLE с OIH XLE с IYE XLE с IEO XLE с USO XLE с RYE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46%
11.33%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Energy Select Sector SPDR Fund показал доход в 10.29% с начала года и 13.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector SPDR Fund составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.69%.


XLE

С начала года

10.29%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

1.37%

1 год

13.39%

5 лет (среднегодовая)

13.63%

10 лет (среднегодовая)

6.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.51%3.27%10.49%-0.94%-0.34%-1.41%2.26%-2.07%-3.02%0.90%7.83%10.29%
20232.81%-6.94%0.01%2.78%-10.03%6.94%7.77%1.65%2.40%-5.75%-0.72%0.08%-0.60%
202218.77%7.07%9.34%-1.69%16.03%-17.11%9.66%2.65%-9.56%24.97%1.28%-3.05%64.25%
20213.75%22.46%2.97%0.67%5.71%4.23%-8.32%-2.00%8.93%10.33%-5.01%2.98%53.28%
2020-10.99%-15.29%-34.37%30.76%2.00%-1.10%-4.81%-1.05%-14.61%-4.11%27.99%4.48%-32.67%
201911.21%2.30%2.13%-0.02%-11.10%9.40%-1.59%-8.33%3.94%-2.09%1.60%5.00%10.66%
20183.58%-10.84%1.72%9.49%2.99%0.57%1.55%-3.48%2.45%-11.33%-1.56%-12.44%-18.22%
2017-3.21%-2.08%-1.49%-2.95%-3.54%-0.11%2.62%-5.48%10.18%-0.83%1.75%5.27%-0.89%
2016-3.50%-2.80%10.17%9.06%-0.93%2.72%-1.26%1.68%3.69%-2.82%8.47%1.73%28.03%
2015-4.56%4.59%-1.16%6.57%-5.19%-3.48%-7.69%-4.25%-7.19%11.16%-0.01%-10.52%-21.50%
2014-5.80%5.12%2.11%5.25%1.67%5.51%-3.47%2.18%-7.75%-3.53%-8.69%-0.21%-8.68%
20138.30%0.44%2.54%-1.31%2.85%-2.27%5.26%-1.03%2.11%4.20%0.06%2.87%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLE среди ETFs на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.762.54
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.123.39
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.47
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.023.66
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3516.25
XLE
^GSPC

Energy Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
2.54
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.98$2.98$3.22$2.34$2.13$3.44$2.03$2.19$1.70$2.04$1.86$1.53

Дивидендный доход

3.30%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$2.18
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.80$2.98
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.86$3.22
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70$2.34
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.52$2.13
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.79$3.44
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$2.03
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.46$2.19
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$1.70
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$2.04
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.86
2013$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.22%
-0.91%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Select Sector SPDR Fund составляет 7.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.54%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.4967 мар. 2022 г.1940
-57.37%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.106220 мая 2013 г.1258
-41.57%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.5113 авг. 2004 г.803
-26.08%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.771 нояб. 2022 г.101
-17.34%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.1208 сент. 2023 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Select Sector SPDR Fund составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.51%
2.24%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab