PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 сент. 2023 г.

XLE — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Energy Select Sector Index. XLE запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS81369Y5069
CUSIP81369Y506
ЭмитентState Street
Дата выпуска16 дек. 1998 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEnergy Equities
Отслеживаемый индексEnergy Select Sector Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Energy Select Sector SPDR Fund составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.13%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.87%
5.52%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

Популярные сравнения: XLE с VDE, XLE с XOP, XLE с IXC, XLE с XLU, XLE с OIH, XLE с IYE, XLE с FENY, XLE с RYE, XLE с PXE, XLE с IEO

Доходность

Energy Select Sector SPDR Fund показал доход в 8.21% с начала года и 37.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector SPDR Fund составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц5.27%-3.58%
6 месяцев14.38%6.12%
С начала года8.21%11.33%
1 год37.55%17.20%
5 лет (среднегодовая)9.21%7.99%
10 лет (среднегодовая)4.87%9.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.94%0.01%2.78%-10.03%6.94%7.77%1.65%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
1.49
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

Energy Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.49
0.98
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.03$3.22$2.34$2.13$3.44$2.03$2.19$1.70$2.04$1.86$1.53$1.27

Дивидендный доход

3.29%3.78%4.51%6.30%6.85%4.47%3.95%3.04%4.67%3.34%2.50%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.86
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.52
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.79
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.46
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49
2013$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40
2012$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.57%
-10.88%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Select Sector SPDR Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 496 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.54%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.4967 мар. 2022 г.1940
-57.37%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.106220 мая 2013 г.1258
-41.57%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.5113 авг. 2004 г.803
-26.08%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.771 нояб. 2022 г.101
-17.34%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.1208 сент. 2023 г.203

График волатильности

Текущая волатильность Energy Select Sector SPDR Fund составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.56%
3.12%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
IXC16 нояб. 2001 г.0.46%9.6%4.1%4.3%-67.9%1.61.91.22.56.2%
IYE12 июн. 2000 г.0.42%6.2%3.6%2.9%-73.9%1.31.51.21.79.7%
RYE1 нояб. 2006 г.0.40%8.5%2.6%2.9%-80.0%1.31.61.21.99.6%
VDE23 сент. 2004 г.0.10%9.2%4.3%4.2%-74.2%1.42.11.32.09.1%
XLU16 дек. 1998 г.0.13%-12.7%8.4%3.5%-52.3%-0.6-0.80.9-0.86.8%