PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS81369Y5069
CUSIP81369Y506
ЭмитентState Street
Дата выпуска16 дек. 1998 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEnergy Equities
Отслеживаемый индексEnergy Select Sector Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XLE составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Energy Select Sector SPDR Fund

Популярные сравнения: XLE с VDE, XLE с XOP, XLE с IXC, XLE с XLU, XLE с FENY, XLE с OIH, XLE с IYE, XLE с RYE, XLE с IEO, XLE с PXE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.46%
15.60%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Energy Select Sector SPDR Fund показал доход в 6.58% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector SPDR Fund составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.58%14.75%
1 месяц-6.04%2.85%
6 месяцев5.87%15.30%
1 год15.98%25.37%
5 лет (среднегодовая)12.05%13.19%
10 лет (среднегодовая)2.54%10.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.51%3.27%10.49%-0.94%-0.34%6.58%
20232.81%-6.94%0.01%2.78%-10.03%6.94%7.77%1.65%2.40%-5.75%-0.72%0.08%-0.60%
202218.77%7.07%9.34%-1.69%16.03%-17.11%9.66%2.65%-9.56%24.97%1.28%-3.05%64.25%
20213.75%22.46%2.97%0.67%5.71%4.23%-8.32%-2.00%8.93%10.33%-5.01%2.98%53.28%
2020-10.99%-15.29%-34.37%30.76%2.00%-1.10%-4.81%-1.05%-14.61%-4.11%27.99%4.48%-32.67%
201911.21%2.30%2.13%-0.02%-11.10%9.40%-1.59%-8.33%3.94%-2.09%1.60%5.00%10.66%
20183.58%-10.84%1.72%9.49%2.99%0.57%1.55%-3.47%2.45%-11.33%-1.56%-12.44%-18.22%
2017-3.21%-2.09%-1.49%-2.95%-3.54%-0.11%2.62%-5.48%10.18%-0.83%1.75%5.27%-0.89%
2016-3.50%-2.80%10.17%9.06%-0.93%2.72%-1.26%1.68%3.69%-2.82%8.47%1.73%28.03%
2015-4.56%4.59%-1.16%6.57%-5.19%-3.48%-7.69%-4.25%-7.19%11.16%-0.01%-10.52%-21.50%
2014-5.80%5.12%2.11%5.25%1.67%5.51%-3.47%2.18%-7.75%-3.53%-8.69%-0.21%-8.68%
20138.30%0.44%2.54%-1.31%2.85%-2.27%5.26%-1.03%2.11%4.20%0.06%2.87%26.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLE среди ETFs на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 4040
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLE, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLE, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.21

Коэффициент Шарпа

Energy Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.74
2.17
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.21$2.98$3.22$2.34$2.13$3.44$2.03$2.19$1.70$2.04$1.86$1.53

Дивидендный доход

2.49%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.73
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.80$2.98
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.86$3.22
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70$2.34
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.52$2.13
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.79$3.44
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$2.03
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.46$2.19
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$1.70
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$2.04
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.86
2013$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.62%
0
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Select Sector SPDR Fund составляет 9.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.54%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.4967 мар. 2022 г.1940
-57.37%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.106220 мая 2013 г.1258
-41.57%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.5113 авг. 2004 г.803
-26.08%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.771 нояб. 2022 г.101
-17.34%16 нояб. 2022 г.8317 мар. 2023 г.1208 сент. 2023 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Select Sector SPDR Fund составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.14%
2.33%
XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)