PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

XLE — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Energy Select Sector Index. XLE запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Информация о ETF

ISIN

US81369Y5069

CUSIP

81369Y506

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Energy Select Sector Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XLE составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XLE с VDE XLE с XLU XLE с XOP XLE с FENY XLE с IXC XLE с USO XLE с XLK XLE с IEO XLE с IYE XLE с OIH
Популярные сравнения:
XLE с VDE XLE с XLU XLE с XOP XLE с FENY XLE с IXC XLE с USO XLE с XLK XLE с IEO XLE с IYE XLE с OIH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) показал доход в 0.30% с начала года и -6.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLE составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

XLE

С начала года

0.30%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-8.33%

1 год

-6.03%

5 лет

23.93%

10 лет

4.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.31%3.83%3.49%-13.86%5.90%0.30%
2024-0.51%3.27%10.49%-0.94%-0.34%-1.41%2.26%-2.07%-3.02%0.90%7.83%-9.58%5.56%
20232.81%-6.94%0.01%2.78%-10.03%6.94%7.77%1.65%2.40%-5.75%-0.72%0.08%-0.60%
202218.77%7.07%9.34%-1.69%16.03%-17.11%9.66%2.65%-9.56%24.97%1.28%-3.05%64.25%
20213.75%22.46%2.97%0.67%5.71%4.23%-8.32%-2.00%8.93%10.33%-5.01%2.98%53.28%
2020-10.99%-15.29%-34.37%30.76%2.00%-1.10%-4.81%-1.05%-14.61%-4.11%27.99%4.48%-32.67%
201911.21%2.30%2.13%-0.02%-11.10%9.40%-1.59%-8.33%3.93%-2.09%1.60%5.00%10.66%
20183.58%-10.83%1.72%9.49%2.99%0.57%1.55%-3.48%2.45%-11.33%-1.56%-12.44%-18.22%
2017-3.21%-2.09%-1.49%-2.95%-3.54%-0.11%2.62%-5.48%10.18%-0.83%1.75%5.27%-0.89%
2016-3.50%-2.80%10.17%9.06%-0.93%2.72%-1.26%1.68%3.69%-2.82%8.47%1.73%28.03%
2015-4.56%4.59%-1.16%6.57%-5.19%-3.48%-7.69%-4.25%-7.19%11.16%-0.01%-10.52%-21.50%
2014-5.80%5.12%2.11%5.25%1.67%5.51%-3.47%2.18%-7.75%-3.53%-8.69%-0.21%-8.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLE составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Energy Select Sector SPDR Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Energy Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.86$2.88$2.98$3.22$2.34$2.13$3.44$2.03$2.19$1.70$2.04$1.86

Дивидендный доход

3.35%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.70$2.88
2023$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.80$2.98
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.86$3.22
2021$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.70$2.34
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.52$2.13
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$1.79$3.44
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.53$2.03
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.46$2.19
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$1.70
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$2.04
2014$0.43$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$1.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Energy Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Select Sector SPDR Fund составляет 10.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.54%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.4967 мар. 2022 г.1940
-57.36%21 мая 2008 г.1962 мар. 2009 г.106220 мая 2013 г.1258
-41.53%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.49916 июл. 2004 г.791
-26.08%9 июн. 2022 г.2414 июл. 2022 г.771 нояб. 2022 г.101
-20.14%25 нояб. 2024 г.918 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...