- ISIN
- US81369Y5069
- CUSIP
- 81369Y506
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Energy Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $39B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 31M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.78B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) прибавил 30.0% с начала года. Текущая цена акции XLE — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,777.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) показал доход в 29.95% с начала года и 38.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLE составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.18% | 9.54% | 10.27% | -2.63% | -5.63% | -4.97% | 12.13% | -3.76% | 29.95% | ||||
| 2025 | 2.31% | 3.83% | 3.49% | -13.86% | 1.28% | 4.87% | 2.83% | 3.65% | -0.32% | -1.35% | 2.63% | -0.30% | 7.88% |
| 2024 | -0.51% | 3.27% | 10.49% | -0.94% | -0.34% | -1.41% | 2.26% | -2.07% | -3.02% | 0.90% | 7.83% | -9.58% | 5.56% |
| 2023 | 2.81% | -6.94% | 0.01% | 2.78% | -10.03% | 6.91% | 7.77% | 1.65% | 2.40% | -5.75% | -0.72% | 0.08% | -0.63% |
| 2022 | 18.77% | 7.07% | 9.34% | -1.69% | 16.03% | -17.07% | 9.66% | 2.65% | -9.56% | 24.97% | 1.28% | -3.05% | 64.32% |
| 2021 | 3.75% | 22.46% | 2.97% | 0.67% | 5.71% | 4.23% | -8.32% | -2.00% | 8.93% | 10.33% | -5.01% | 2.98% | 53.28% |
Метрики бенчмарка
State Street Energy Select Sector SPDR ETF has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.97, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.96%) than losses (88.51%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 95.96%
- Участие в снижении
- 88.51%
Комиссия
Комиссия XLE составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLE имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.50 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.58 | -3.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Energy Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.46 | $1.44 | $1.49 | $1.61 | $1.17 | $1.07 | $2.02 | $1.02 | $1.10 | $0.85 | $1.02 |
Дивидендный доход | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Energy Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Energy Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 71.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Energy Select Sector SPDR ETF составляет 7.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.26%март 2020 г. | 5y 8mo | 1y 11mo | 7y 8moиюнь 2014 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-57.36%март 2009 г. | 9mo 15d | 4y 2mo | 5yмай 2008 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.53%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moмай 2001 г. - июль 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.04%июль 2022 г. | 1mo 5d | 3mo 20d | 4mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.14%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| XLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -56.78% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -9.10% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -18.90% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.43% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -33.92% | -32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -0.17% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -10.69% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.14% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLE
Добавьте State Street Energy Select Sector SPDR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLE