Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)
XLE — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Energy Select Sector Index. XLE запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.13%.
Информация о ETF
| ISIN | US81369Y5069 |
|---|---|
| CUSIP | 81369Y506 |
| Эмитент | State Street |
| Дата выпуска | 16 дек. 1998 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Energy Equities |
| Отслеживаемый индекс | Energy Select Sector Index |
| Домашняя страница | www.ssga.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Energy Select Sector SPDR Fund составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Energy Select Sector SPDR Fund показал доход в 8.21% с начала года и 37.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector SPDR Fund составила 4.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.73%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 5.27% | -3.58% |
| 6 месяцев | 14.38% | 6.12% |
| С начала года | 8.21% | 11.33% |
| 1 год | 37.55% | 17.20% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.21% | 7.99% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.87% | 9.73% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -6.94% | 0.01% | 2.78% | -10.03% | 6.94% | 7.77% | 1.65% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 1.49 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.98 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Energy Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.03 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.03 | $3.22 | $2.34 | $2.13 | $3.44 | $2.03 | $2.19 | $1.70 | $2.04 | $1.86 | $1.53 | $1.27 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.78% | 4.51% | 6.30% | 6.85% | 4.47% | 3.95% | 3.04% | 4.67% | 3.34% | 2.50% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Energy Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $1.79 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2012 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Energy Select Sector SPDR Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 71.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 496 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.54% | 24 июн. 2014 г. | 1444 | 18 мар. 2020 г. | 496 | 7 мар. 2022 г. | 1940 |
| -57.37% | 21 мая 2008 г. | 196 | 2 мар. 2009 г. | 1062 | 20 мая 2013 г. | 1258 |
| -41.57% | 21 мая 2001 г. | 292 | 23 июл. 2002 г. | 511 | 3 авг. 2004 г. | 803 |
| -26.08% | 9 июн. 2022 г. | 24 | 14 июл. 2022 г. | 77 | 1 нояб. 2022 г. | 101 |
| -17.34% | 16 нояб. 2022 г. | 83 | 17 мар. 2023 г. | 120 | 8 сент. 2023 г. | 203 |
График волатильности
Текущая волатильность Energy Select Sector SPDR Fund составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXC | 16 нояб. 2001 г. | 0.46% | 9.6% | 4.1% | 4.3% | -67.9% | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 6.2% |
| IYE | 12 июн. 2000 г. | 0.42% | 6.2% | 3.6% | 2.9% | -73.9% | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 9.7% |
| RYE | 1 нояб. 2006 г. | 0.40% | 8.5% | 2.6% | 2.9% | -80.0% | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 9.6% |
| VDE | 23 сент. 2004 г. | 0.10% | 9.2% | 4.3% | 4.2% | -74.2% | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 9.1% |
| XLU | 16 дек. 1998 г. | 0.13% | -12.7% | 8.4% | 3.5% | -52.3% | -0.6 | -0.8 | 0.9 | -0.8 | 6.8% |