- ISIN
- US81369Y5069
- CUSIP
- 81369Y506
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Energy Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $36B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) прибавил 28.1% с начала года. Текущая цена акции XLE — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,785.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) показал доход в 28.11% с начала года и 34.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLE составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 19.18%
- С начала года
- 28.11%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность XLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.18% | 9.54% | 10.27% | -2.63% | -5.63% | -4.97% | 6.38% | 28.11% | |||||
| 2025 | 2.31% | 3.83% | 3.49% | -13.86% | 1.28% | 4.87% | 2.83% | 3.65% | -0.32% | -1.35% | 2.63% | -0.30% | 7.88% |
| 2024 | -0.51% | 3.27% | 10.49% | -0.94% | -0.34% | -1.41% | 2.26% | -2.07% | -3.02% | 0.90% | 7.83% | -9.58% | 5.56% |
| 2023 | 2.81% | -6.94% | 0.01% | 2.78% | -10.03% | 6.91% | 7.77% | 1.65% | 2.40% | -5.75% | -0.72% | 0.08% | -0.63% |
| 2022 | 18.77% | 7.07% | 9.34% | -1.69% | 16.03% | -17.07% | 9.66% | 2.65% | -9.56% | 24.97% | 1.28% | -3.05% | 64.32% |
| 2021 | 3.75% | 22.46% | 2.97% | 0.67% | 5.71% | 4.23% | -8.32% | -2.00% | 8.93% | 10.33% | -5.01% | 2.98% | 53.28% |
Метрики бенчмарка
State Street Energy Select Sector SPDR ETF has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.97, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.14%) than losses (90.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 98.14%
- Участие в снижении
- 90.55%
Комиссия
Комиссия XLE составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLE имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.35 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 10.19 | -4.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Energy Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.46 | $1.44 | $1.49 | $1.61 | $1.17 | $1.07 | $2.02 | $1.02 | $1.10 | $0.85 | $1.02 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Energy Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.77 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Energy Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 71.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Energy Select Sector SPDR ETF составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.26%март 2020 г. | 5y 8mo | 1y 11mo | 7y 8moиюнь 2014 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-57.36%март 2009 г. | 9mo 15d | 4y 2mo | 5yмай 2008 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.53%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moмай 2001 г. - июль 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.04%июль 2022 г. | 1mo 5d | 3mo 20d | 4mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.14%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| XLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -56.78% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -9.10% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -18.90% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.43% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -33.92% | -32.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.49% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -10.70% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.09% | +3.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLE
Добавьте State Street Energy Select Sector SPDR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLE