Сравнение USCI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
USCI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.82% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.23% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 9.00%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и COMT
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
USCI vs. COMT — Ранг доходности на риск
USCI
COMT
Сравнение USCI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.35 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.53 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USCI и COMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и COMT
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и COMT
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -51.89% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.84% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -29.00% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -39.22% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.46% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -24.39% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.16% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и COMT
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 10.12% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 15.20% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.85% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.53% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 18.68% | -2.90% |