PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCI и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund
22.82%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.23% соответственно.


USCI

1 день
-0.70%
1 месяц
11.64%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.37%
1 год
32.16%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.00%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий USCI и COMT

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

USCI vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCICOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.91

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.35

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

9.53

-0.14

USCI vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCICOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.09

Корреляция

Корреляция между USCI и COMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и COMT

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок USCI и COMT

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


USCICOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-51.89%

-14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.84%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-29.00%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-39.22%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.46%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-24.39%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.16%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и COMT

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.98%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCICOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

10.12%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

15.20%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.85%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

20.53%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.68%

-2.90%