PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTR с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTR с GSG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NTR (Nutrien Ltd.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 5 years, NTR returned 5.94%/yr vs 14.86%/yr for GSG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 37.16%.

NTR

1 день
-0.92%
1 месяц
7.01%
6 месяцев
2.07%
С начала года
9.77%
1 год
14.96%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
Всё время*
6.61%

GSG

1 день
0.73%
1 месяц
7.11%
6 месяцев
32.84%
С начала года
37.16%
1 год
39.28%
3 года*
14.88%
5 лет*
14.86%
10 лет*
8.16%
Всё время*
-2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.77%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		37.16%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%

Correlation

The correlation between NTR and GSG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.37

The correlation between NTR and GSG shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

NTR vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTRGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.68

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.28

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.10

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

6.92

-5.48

NTR vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTR и GSG

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-89.62%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-18.81%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-18.81%

-14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-29.12%

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-58.59%

+26.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-63.68%

+37.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

5.69%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и GSG

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

7.03%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

21.56%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

23.57%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.17%

22.74%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

22.01%

+11.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и GSG

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTR
Nutrien Ltd.		3.29%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%

Часто задаваемые вопросы

NTR and GSG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (8.49%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор