PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с GSG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

FTGC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		39.85%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.09% соответственно.

FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

GSG

1 день
-1.01%
1 месяц
24.23%
С начала года
39.85%
6 месяцев
40.40%
1 год
41.63%
3 года*
17.03%
5 лет*
17.93%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG

Сравнение комиссий FTGC и GSG

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

FTGC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCGSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.70

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

10.32

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между FTGC и GSG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и GSG

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и GSG

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и GSG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-89.62%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.91%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-29.12%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-57.64%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-57.78%

+57.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-63.77%

+35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.27%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и GSG

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.58%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

11.08%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

16.24%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

21.16%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

21.97%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

21.78%

-7.09%