PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с GSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds. FTGC is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.15%/yr vs 6.58%/yr for GSG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции FTGC превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 7.15% против 6.58% соответственно.

FTGC

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.54%
1 год
28.18%
3 года*
14.26%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.15%

GSG

1 день
-1.03%
1 месяц
-12.93%
С начала года
25.54%
6 месяцев
23.88%
1 год
27.65%
3 года*
14.02%
5 лет*
12.78%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		18.86%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		25.54%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between FTGC and GSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.80

The correlation between FTGC and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

FTGC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.22

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.73

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.66

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.95

+2.72

FTGC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGC и GSG

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-89.62%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-16.74%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-16.74%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-29.12%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-57.64%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-62.10%

+51.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-63.69%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.01%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и GSG

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 3.07%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.46%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

20.82%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

23.17%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

22.67%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

22.01%

-7.30%

Сравнение комиссий FTGC и GSG

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и GSG

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.13%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and GSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (5.46%) compared to FTGC (3.07%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, FTGC leads with 7.15% vs 6.58% for GSG. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTGC has performed better with a 7.15% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 0.00% for GSG.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.75% for GSG.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор