Сравнение USCI с CERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).
USCI и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 10.90% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.43% | 15.68% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 23.43%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
CERY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и CERY
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Доходность на риск
USCI vs. CERY — Ранг доходности на риск
USCI
CERY
Сравнение USCI c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.44 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 11.83 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.98 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между USCI и CERY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CERY
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.05% | 4.99% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CERY
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -10.05% | -56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.05% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.65% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -2.18% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.92% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CERY
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.74% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.40% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.63% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.63% | +1.15% |