PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и CERY


Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.


COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%

CERY

1 день
-0.51%
1 месяц
8.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
29.00%
1 год
33.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Commodities Select Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий COMT и CERY

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.


Доходность на риск

COMT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CERY
Ранг доходности на риск CERY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMTCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

3.44

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

11.83

-2.30

COMT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMTCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.98

-1.78

Корреляция

Корреляция между COMT и CERY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и CERY

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CERY в 4.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
4.05%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и CERY

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и CERY.


Загрузка...

Показатели просадок


COMTCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-10.05%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-10.05%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.65%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-2.18%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.92%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и CERY

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMTCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

6.57%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

12.74%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.40%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

14.63%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

14.63%

+4.05%