Сравнение COMT с CERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).
COMT и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и CERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.28% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 23.43% | 15.68% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 23.43%.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
CERY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и CERY
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Доходность на риск
COMT vs. CERY — Ранг доходности на риск
COMT
CERY
Сравнение COMT c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 2.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.44 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 11.83 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.98 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между COMT и CERY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и CERY
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CERY в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.05% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и CERY
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и CERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -10.05% | -41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -10.05% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.65% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -2.18% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.92% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и CERY
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.57% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 12.74% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 16.40% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 14.63% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.63% | +4.05% |