PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739H1014

CUSIP

33739H101

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

23 окт. 2013 г.

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия FTGC составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FTGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FTGC с PDBC FTGC с COMT FTGC с DBA FTGC с FLLA FTGC с USDU FTGC с DBC FTGC с USD FTGC с FFGCX FTGC с KOLD FTGC с QQQ
Популярные сравнения:
FTGC с PDBC FTGC с COMT FTGC с DBA FTGC с FLLA FTGC с USDU FTGC с DBC FTGC с USD FTGC с FFGCX FTGC с KOLD FTGC с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79%
236.25%
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund показал доход в 7.67% с начала года и 5.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


FTGC

С начала года

7.67%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-1.30%

1 год

5.69%

5 лет

9.54%

10 лет

1.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.85%-0.13%3.62%1.05%0.50%0.07%-3.18%-0.52%3.68%-0.63%0.60%7.67%
20230.65%-4.30%0.28%-1.62%-5.37%4.97%7.33%0.04%-1.08%-0.96%-1.68%-3.08%-5.36%
20227.29%6.79%7.61%2.67%0.03%-8.33%1.27%-0.59%-5.94%4.03%2.43%0.21%17.36%
20212.90%7.44%-2.01%7.50%4.26%0.77%1.40%-1.04%1.60%4.35%-5.92%4.49%27.95%
2020-6.87%-5.33%-14.39%0.88%4.89%2.88%6.22%5.11%-2.16%-0.00%6.89%6.50%2.17%
20194.24%0.80%-0.58%-0.48%-3.38%3.05%-0.92%-2.50%1.23%1.87%-1.44%4.68%6.40%
20181.51%-1.25%0.58%2.06%1.74%-4.52%-3.00%-2.64%1.54%-2.37%-3.87%-3.00%-12.75%
20171.37%-0.48%-1.65%-0.79%-0.74%-1.15%2.13%1.04%-1.18%2.84%-0.73%2.18%2.73%
2016-2.71%-0.61%2.70%5.70%-1.31%2.90%-3.51%-1.48%-0.00%-0.58%-0.15%-0.10%0.49%
2015-5.43%0.92%-4.03%3.78%-1.68%0.90%-7.42%-1.48%-1.68%-0.36%-5.87%-2.59%-22.75%
20143.13%9.07%0.95%1.64%-3.40%0.84%-4.62%-0.40%-8.73%-0.55%-3.78%-6.21%-12.51%
2013-0.94%-0.51%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTGC составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTGC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.571.90
Коэффициент Сортино FTGC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.54
Коэффициент Омега FTGC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.35
Коэффициент Кальмара FTGC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.332.81
Коэффициент Мартина FTGC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.7012.39
FTGC
^GSPC

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.57
1.90
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.73$0.75$2.54$1.66$0.00$0.15$0.14$0.25

Дивидендный доход

3.12%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.73
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.14
2017$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.82%
-3.58%
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund составляет 12.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%25 апр. 2014 г.148823 мар. 2020 г.
-4.02%27 дек. 2013 г.89 янв. 2014 г.1024 янв. 2014 г.18
-3.41%28 окт. 2013 г.54 нояб. 2013 г.2111 дек. 2013 г.26
-2.15%4 мар. 2014 г.222 апр. 2014 г.1117 апр. 2014 г.33
-1.07%21 апр. 2014 г.121 апр. 2014 г.223 апр. 2014 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
3.64%
FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab