PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

FTGC — это активно управляемый ETF от First Trust. FTGC запущен 23 окт. 2013 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US33739H1014

CUSIP

33739H101

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

23 окт. 2013 г.

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия FTGC составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FTGC с PDBC FTGC с COMT FTGC с FFGCX FTGC с FLLA FTGC с DBA FTGC с USDU FTGC с DBC FTGC с USD FTGC с KOLD FTGC с QQQ
Популярные сравнения:
FTGC с PDBC FTGC с COMT FTGC с FFGCX FTGC с FLLA FTGC с DBA FTGC с USDU FTGC с DBC FTGC с USD FTGC с KOLD FTGC с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) показал доход в 3.00% с начала года и 4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTGC составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FTGC

С начала года

3.00%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

6.84%

1 год

4.43%

5 лет

16.41%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTGC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%-0.16%3.40%-5.25%1.36%3.00%
20242.85%-0.13%3.62%1.05%0.50%0.07%-3.18%-0.52%3.68%-0.63%0.59%1.84%9.97%
20230.65%-4.30%0.28%-1.62%-5.37%4.97%7.33%0.04%-1.08%-0.96%-1.68%-3.08%-5.36%
20227.29%6.79%7.61%2.67%0.03%-8.33%1.27%-0.59%-5.94%4.03%2.43%0.21%17.36%
20212.90%7.44%-2.01%7.50%4.26%0.77%1.40%-1.04%1.60%4.36%-5.92%4.49%27.95%
2020-6.87%-5.33%-14.39%0.88%4.89%2.88%6.22%5.11%-2.16%0.00%6.89%6.50%2.17%
20194.24%0.80%-0.58%-0.48%-3.38%3.05%-0.92%-2.50%1.23%1.87%-1.44%4.68%6.40%
20181.51%-1.25%0.58%2.06%1.74%-4.52%-3.00%-2.64%1.54%-2.37%-3.87%-3.00%-12.75%
20171.37%-0.48%-1.65%-0.79%-0.74%-1.15%2.13%1.04%-1.18%2.84%-0.73%2.18%2.73%
2016-2.71%-0.61%2.70%5.70%-1.31%2.90%-3.51%-1.48%-0.00%-0.58%-0.15%-0.10%0.49%
2015-5.44%0.92%-4.03%3.78%-1.68%0.90%-7.42%-1.48%-1.68%-0.36%-5.87%-2.59%-22.75%
20143.13%9.07%0.95%1.64%-3.40%0.84%-4.62%-0.40%-8.73%-0.55%-3.78%-6.21%-12.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTGC составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTGC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.71$0.73$0.75$2.54$1.66$0.00$0.15$0.14$0.25

Дивидендный доход

2.90%3.06%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.73
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$2.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.14
2017$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 59.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund составляет 8.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.47%25 апр. 2014 г.148823 мар. 2020 г.———
-4.02%27 дек. 2013 г.89 янв. 2014 г.1024 янв. 2014 г.18
-3.41%28 окт. 2013 г.54 нояб. 2013 г.2111 дек. 2013 г.26
-2.15%4 мар. 2014 г.222 апр. 2014 г.1117 апр. 2014 г.33
-1.07%21 апр. 2014 г.121 апр. 2014 г.324 апр. 2014 г.4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...