Сравнение PIT с XLE
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. PIT is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 20.15%/yr vs 14.81%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIT charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности PIT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 31.38%.
PIT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
XLE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 31.38%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам PIT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.93% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.38% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 1.29% |
Correlation
The correlation between PIT and XLE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between PIT and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. XLE — Ранг доходности на риск
PIT
XLE
Сравнение PIT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.62 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.99 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и XLE
Максимальная просадка PIT за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -71.26% | +54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -14.98% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -20.14% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.72% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -17.95% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 5.60% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и XLE
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.24% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.95% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 16.52% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 20.98% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 25.82% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 29.59% | -11.97% |
Сравнение комиссий PIT и XLE
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и XLE
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности XLE в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.46% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.62% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and XLE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.24%) compared to XLE (5.95%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -17.20% vs XLE's -71.26%.
On 3-year performance, PIT leads with 20.15% vs 14.81% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 20.15% return vs 14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.62% for XLE.
PIT is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.08% for XLE.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор