Сравнение HGER с GSG
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both Commodities funds - HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net while GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 19.31%/yr for GSG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности HGER и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
HGER
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам HGER и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.12% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 8.87% |
Correlation
The correlation between HGER and GSG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between HGER and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. GSG — Ранг доходности на риск
HGER
GSG
Сравнение HGER c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 5.47 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 14.39 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок HGER и GSG
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -89.62% | +66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.46% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.84% | -14.94% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -56.95% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -63.71% | +56.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.59% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и GSG
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.02%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.65% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 20.42% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 22.95% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.61% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.03% | -4.41% |
Сравнение комиссий HGER и GSG
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и GSG
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.53% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and GSG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 19.31% for GSG. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 19.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for GSG.
HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.75% for GSG.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор