Сравнение HGER с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
HGER и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HGER и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и GSG
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
HGER vs. GSG — Ранг доходности на риск
HGER
GSG
Сравнение HGER c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.91 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.58 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.37 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 9.40 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.09 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между HGER и GSG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и GSG
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и GSG
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -89.62% | +66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -11.91% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -58.22% | +57.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -63.77% | +55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.27% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и GSG
Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 7.23%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 11.23% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 16.29% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 21.14% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 21.97% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 21.77% | -3.99% |