PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGER с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGER и GSG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HGER с GSG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

HGER и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGER или GSG.

Доходность

Сравнение доходности HGER и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGER:

0.52

GSG:

-0.24

Коэф-т Сортино

HGER:

0.61

GSG:

-0.42

Коэф-т Омега

HGER:

1.07

GSG:

0.95

Коэф-т Кальмара

HGER:

0.48

GSG:

-0.09

Коэф-т Мартина

HGER:

1.67

GSG:

-1.11

Индекс Язвы

HGER:

2.98%

GSG:

5.98%

Дневная вол-ть

HGER:

13.75%

GSG:

17.61%

Макс. просадка

HGER:

-23.31%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

HGER:

-2.78%

GSG:

-72.28%

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью -2.76%.

HGER

С начала года

6.62%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

8.16%

1 год

7.97%

3 года

3.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSG

С начала года

-2.76%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

0.14%

1 год

-3.55%

3 года

-5.44%

5 лет

16.61%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Сравнение комиссий HGER и GSG

HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGER и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг риск-скорректированной доходности HGER, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGER, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGER c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и GSG

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		3.08%3.28%7.24%0.64%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGER и GSG

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GSG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и GSG

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 3.81% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...