PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с XLE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 9.91%/yr for XLE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XOM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции XLE немного впереди с 9.91%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XOM and XLE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.84

The correlation between XOM and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XOM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.82

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.40

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.10

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

8.63

-2.07

XOM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и XLE

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-71.26%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.05%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.14%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.04%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-66.81%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-8.01%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-17.97%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.32%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и XLE

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

7.26%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

16.79%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

20.57%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

26.05%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

29.58%

-1.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и XLE

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XOM and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор