PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CF с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CF с TIP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock, while TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Over the past 10 years, CF returned 20.49%/yr vs 2.37%/yr for TIP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CF и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 20.49% против 2.37% соответственно.

CF

1 день
1.77%
1 месяц
20.05%
6 месяцев
43.79%
С начала года
61.28%
1 год
36.26%
3 года*
18.75%
5 лет*
23.45%
10 лет*
20.49%
Всё время*
21.17%

TIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.93%
1 год
2.88%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.37%
Всё время*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CF и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		61.28%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.93%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between CF and TIP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

-0.07

The correlation between CF and TIP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с TIP:
TIP с VTIPTIP с SCHPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

CF vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.24

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

4.12

-1.04

CF vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CF и TIP

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-14.57%

-62.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-1.98%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.16%

-4.50%

-24.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-14.51%

-33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-14.51%

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-0.92%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-3.42%

-21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

0.70%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и TIP

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

1.06%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.39%

2.55%

+32.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

3.47%

+38.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

6.20%

+31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.08%

5.73%

+34.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и TIP

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности TIP в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.62%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		4.44%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CF and TIP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CF has higher volatility (8.25%) compared to TIP (1.06%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs TIP's -14.57%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CF и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор