Сравнение PIT с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
PIT и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PIT и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 37.04% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 2.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIT показывает доходность 37.04%, а COMT немного ниже – 35.81%.
PIT
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 18.54%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 43.92%
- 1 год
- 54.67%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIT и COMT
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
PIT vs. COMT — Ранг доходности на риск
PIT
COMT
Сравнение PIT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.91 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.55 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.35 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.48 | 9.53 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.91 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.20 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между PIT и COMT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и COMT
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.51% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PIT и COMT
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -51.89% | +39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.84% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.46% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -24.39% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.16% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и COMT
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 10.09% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 10.12% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | 15.20% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 19.85% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.53% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.68% | -1.64% |