Сравнение CERY с HGER
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds - CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while HGER tracks the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CERY returned 27.40% vs 26.94% for HGER. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности CERY и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CERY показывает доходность 18.11%, а HGER немного выше – 18.53%.
CERY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.11% | 15.68% | 3.80% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.53% | 20.08% | 5.96% |
Correlation
The correlation between CERY and HGER is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between CERY and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. HGER — Ранг доходности на риск
CERY
HGER
Сравнение CERY c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.09 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и HGER
Максимальная просадка CERY за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -23.31% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -12.10% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.67% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.00% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и HGER
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 3.64% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.60% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.89% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 17.00% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.59% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.59% | -2.85% |
Сравнение комиссий CERY и HGER
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и HGER
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HGER в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.23% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.98% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and HGER have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (3.64%) compared to HGER (3.60%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -12.44% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs 26.94% for HGER. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 4.23% for CERY.
CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.68% for HGER.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор