PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCI с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с BG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, USCI returned 9.17%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 29.58%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.09% соответственно.

USCI

1 день
0.68%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
25.23%
С начала года
29.58%
1 год
34.23%
3 года*
20.39%
5 лет*
20.10%
10 лет*
9.17%
Всё время*
4.48%

BG

1 день
1.12%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
13.08%
С начала года
36.86%
1 год
66.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.09%
Всё время*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		29.58%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
BG
Bunge Limited		36.86%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%

Correlation

The correlation between USCI and BG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

Bunge Limited

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY

Доходность на риск

USCI vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCIBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.16

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.21

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.31

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

11.12

-1.44

USCI vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BG равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCI и BG

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-77.34%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-20.18%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-38.82%

+26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-41.49%

+22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-60.49%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.31%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-28.82%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

6.00%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BG

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.81%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

20.12%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

30.98%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

29.39%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

31.07%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и BG

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.34%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and BG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.81%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BG's -77.34%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор